Особенности количественного инвестирования

Количественное инвестирование: использование анализа данных для принятия инвестиционных решений

Очевидно, что бум в сфере информационных технологий не мог пройти мимо сферы финансов. Появление ботов и программ, которые используют Big Data и работают на основе математических и статистических методах анализу было вопросом времени.

Такие программы научились анализировать данные финансовых инструментов и даже автоматически совершать сделки, если все параметры последней соответствуют заранее введенным показателям.

Количественное инвестирование можно использовать на платформах разных брокеров. С обзором одного из таких можно ознакомиться здесь: https://fxprorating.com/category/obzory-brokerov/.

Суть количественного инвестирования

Итак, количественные инвесторы используют компьютерные программы и алгоритмы для анализа финансовых данных и создания инвестиционного портфеля.  Таким образом они получают возможность быстро обрабатывать большой объем данных. Готовые расчеты от программ и алгоритмов помогают инвесторам принять решения о том, инвестировать ли в актив или подыскать другой вариант.

Основная идея количественного инвестирования заключается в том, чтобы отыскать статистически важные зависимости между различными финансовыми инструментами. Таким образом такую корреляцию можно будет использовать при принятии инвестиционных решений. Разные модели рисков и прогнозирования позволяют количественным инвесторам максимизировать свою прибыль и минимизировать убытки.

Пример количественного анализа

Одним из примеров может быть расчет показателя Price-to-earnings (P/E) для конкретной ценной бумаги. Для этого нужно взять стоимость акции и поделить на прибыль на акцию.

Например, если акция стоит 50 долларов, а прибыль на акцию составляет 5, то P/E будет 10. Данный показатель позволяет сравнить стоимость акции с потенциальной прибылью от нее.

Таким образом инвестор получает возможность узнать, является ли актив недооцененным или переоцененным. Если P/E акции выше, чем у других подобных компаний, то это свидетельствует о том, что данный актив переоценен.

Преимущества количественного инвестирования

Как и у любой другой методики, здесь есть свои достоинства и недостатки. К первым следует отнести:

  1. Объективность в принятии решений. При помощи количественного инвестирования инвестор может убрать поведенческие факторы во время принятия решения. Таким образом вложение денег будет осуществляться не на основе эмоций или интуиции, а на основе вполне реальных показателей.
  2. Автоматизация. За обработку большого объема информации отвечает алгоритм, что значительно упрощает задачу инвестору.
  3. Эффективность. Благодаря скорости обработки данных инвестор получает значительно больше времени на принятия решения об инвестировании собственных финансов в определенный актив.

 

Недостатки количественного инвестирования

Несмотря на такие серьезные преимущества, есть и некоторые недостатки, а именно:

  1. Невозможность предвидеть изменения рынка. Алгоритмы способны анализировать только финансовые показатели. А вот с непредвиденными событиями (политическими, климатическими и т. д.) все намного сложнее. Поэтому весь прогноз может оказаться неправдивым.
  2. Технические ошибки. Качество анализа напрямую зависит от того, насколько хорошо был запрограммирован алгоритм.
  3. Отсутствие гибкости. Количественные модели часто не способны быстро адаптироваться к изменениям на рынке, что приводит к убыткам.

Количественное инвестирование – это интересный способ вложения денег, на который следует обратить внимание как инвесторам-новичкам, так и опытным специалистам. Но стоит заметить, что это не «палочка-выручалочка», которая будет всегда приносить деньги.

1 Мая 2023
1465
Автор: администратор
Категория: Новости
Читайте также
Рейтинг статьи: Комментариев:
Комментарии
В данный момент у статьи нет комментариев, но вы можете стать первым!
Добавить комментарий
template empty: auth_no2 ()
youtube instagram